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201407 外匯投資,交易策略,程式交易經驗與成果分享
- 1. Forex Trading Step by Step 2014/07 Strategist：Cychan
- 5. 大綱 • Step 0：外匯基本常識 • Step 1：開戶流程與帳戶管理 • Step 2：Mt4軟體安裝與基本功能 • Step 3：程式交易EA策略分享
- 6. Step 0 何謂外匯保證金交易 • 外匯保證金交易 (Margin Trade)可以說是外匯 的信用交易，類似於股票融資融券的一種投資 工具，投資人只要用一定比例的錢（保證金）， 就可以從事數倍於保證金額的外匯投資。 • 由於匯率每日波動性不大，平均每日波動僅 0.7﹪~ 1.5﹪，若以實金換匯交易，則投資報 酬率小，一般投資人無法享受到以小搏大、信 用保證金交易的優點。故一般皆以保證金交易 為之，靈活性強，買、賣兩相宜，可投資、可 避險。
- 7. Step 0 外匯市場的結構 • 基本上，外匯沒有固定報價，沒有集中交易所，無法控制，也不能攏斷 • 感謝網際網絡、電子交易和零售外匯商的出現，所有進入外匯市場時的障礙， 已經被他們拿掉了。這使得我們有機會可以跟那些坐在天邊的銀行家們交手
- 8. Step 0 如何計算損益？ • 外匯交易中，我們慣用「一手」 1 lot稱為交易單位，每一手的 約為等值的十萬美金 • 用Pips點差(價差)，來計算損 益，一般來說每0.1手，跳動1 點就可賺取1美金 • 經紀商一般會提供美金與美分 帳戶，在美分帳號中，規模是 美金的1/100，最小可以下0.1 微手，也等於0.001手 • 假如我今天買進1手eur/usd， 每上漲100點,就可以賺進 1000美元，但是我準備的保 證金，只要250美元。 賣出價 買進價
- 9. Step 0 什麼是爆倉？ • 使用保證金進行買賣，當保證金不足一定額度時， 經紀商可以”平掉在倉部位”確保不產生超額損失， 俗稱「爆倉」。舉例： – 美分帳號：保證金低於10%,被砍倉,$1000剩$99 – 美金帳號：保證金低於20% • 例：美金帳戶有$1000, 買進1lot eur/usd 1.3700 , 如果下跌到1.3619,因為已經虧損$810美金，保證 金低於20%，會直接被砍倉，剩下$190 • 所以基本上你不會over loss，還會剩下一些零頭
- 10. Step 0 主要交易貨幣對的類別 • 主流貨幣對 – EUR/USD 歐美：全球2大經濟體，與美歐、全球經濟趨勢相關 – GBP/USD 鎊美：全球第2大金融市場，高度流通性、投機性貨幣 • 商品貨幣對 – AUD/USD 澳美：與原物料、中國經濟密切相關 – CAD/USD 加美：北美油田，跟油價相關 – NZD/USD 紐美：農產品需求相關 • 避險貨幣對 – USD/JPY 美日：日元全球主流的避險貨幣 – USD/CHF 美瑞：瑞郎，歐洲國家避險貨幣 • 套息貨幣對 – AUD/JPY 澳日：借出日元，買進澳幣，進行套息交易 • 交叉匯率 – GBP/CHF , AUD/JPY ,EUR/CAD ……
- 11. Step 0 外匯主要交易時段 JPY、AUD、NZD SGD、HKD… 8:00am開始亞洲盤 EUR、GBP、CHF SEK… Gold / Silver 14:30-15:00開始歐洲盤 USD* Basically everything. 20:30以後開始美 洲盤 真空時段， 台北時間 2:30~7:00am
- 12. Step 1 帳號與開戶作業 • ROBOFOREX LP是政府機構金融服務投訴有限公司(FSCL)的成員,在 新西蘭金融服務註冊商註冊為金融服務供應商,註冊號 FSP246525.。國際監管單位保障資金安全性。 – 2013俄羅斯和獨聯體最佳零售外匯品牌獎 – 2013最佳零售外匯經紀商 – 2013東歐最佳執行經紀商 – 2012東歐最快增長ECN经纪商點差小、出入金快、管理介面易用
- 13. Step 1 帳號與開戶作業 • 所有外匯經紀開戶的方式皆相似， 到首頁「點選開設真實帳戶」
- 14. Step 1 帳號與開戶作業 • 註冊基本資料： • Email (是會員帳戶,非資金帳戶) • 電話(可寫手機) • 地址/郵編(請到中華郵政查詢英 文地址，最好是曾有帳單寄送的 地址) • 交易平台：選擇MT4 • 帳號 – 請先註冊以下任一個 – Fix standard – Pro standard • 代理碼：請填 cbtg (必需) • 按註冊即可完成，到Email收 信，啟動帳號 • Ps.投資人密碼作驗證使用
- 15. Step 1 帳號與開戶作業 • 使用者驗證： • 身份驗證 • 地址驗證 – 為了符合法規、 洗錢防治，經紀 商都會要求客戶 驗證 – 通過驗證就享有 免費伺服器等服 務 帳單作地址驗證 用護照驗證身份 驗證後會提供額外服務，例如優先回覆vip服務
- 16. Step 2 MT4安裝與操作 • MT4安裝： – 下載後一直按下一步安裝即可 • 資金帳號登入 • 輸入你申請的帳號與密碼 輸入你的帳號密碼 確認你的帳號類別
- 17. Step 2 MT4安裝與操作 • MT4管理：細節請參閱網站說明 連線 時框 主圖表 商品 工具 與EA 目前交易單狀況 畫線工具
- 19. Step 3 EA策略分享 • 低度風險 – Scalping：SP1 ,SP2 • 中高度風險 – Pyramid：PY – Martin：MT
- 21. SP1 @ EUR/USD 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $14464 44.64% 2009 $13926 39.26% 2010 $14551 45.51% 2011 $17344 73.44% 2012 $14973 49.73% 2013 $13483 34.83% 2014 $10697 6.97% 截至 2014/6/30 SP1策略 期初資金$10,000 ,0.1手, 單邊順勢, H1時框,無停損 可以只用0.05手，波動性/報酬就減半 #此為模擬回測結果
- 23. SP1 @ EUR/GBP 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $12587 25.87% 2009 $15703 57.03% 2010 $13280 32.80% 2011 $11790 17.90% 2012 $10857 8.57% 2013 $11045 10.45% 2014 $10227 2.27% SP1策略 期初資金$10,000 ,0.1手, 單邊逆勢, H1時框,無停損 #此為模擬回測結果
- 25. SP1 @ EUR/CHF SP策略一：期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊逆勢, H1時框 #此為模擬回測結果
- 26. 2008-2014 通過SP1測試的貨幣對 EUR/GBP $10,000 $38,174 EUR/CHF $10,000 $40,128 USD/CHF $10,000 $28,083 CAD/CHF $10,000 $48,145 USD/CAD $10,000 $57,195
- 27. AUD/CHF $10,000 $123,491 NZD/CAD $10,000 $39,986 NZD/CHF $10,000 $21,442 AUD/CAD $10,000 $46,984 EUR/CAD $10,000 $29,803 NZD/CHF $10,000 $53,721
- 28. SP2 @ GBP/USD 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $14,994 49.94% 2009 $14,290 42.90% 2010 $12,975 29.75% 2011 $11,720 17.20% 2012 $11,831 18.31% 2013 $12,075 20.75% 2014 $10,629 6.29% SP策略二型：期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框, 停損1次在5-10%上下，停損後會自動計算回補損失 #此為模擬回測結果 ？？
- 31. SP2 @ GBP/CHF • SP策略二型：期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢, H1時框,不停損, • 歷史最大浮虧約24% ,如果想縮減,就降低手數至0.05手,報酬/虧損都 會減半。 2008/1/1-2014/7/15 ,期末87,413+74.82%
- 32. SP2 @ GBP/CAD • SP策略二型：期初資金$10,000 ,0.1手 ,單 邊順勢, H1時框,不停損, • 2013/7/1~2014/7/1 ,浮虧約21.85%,期 末資產$12,941 ,+29.41%
- 33. SP策略小結 • 以上通過2008-2014年回測驗證的策略，總計14組。 • SP1：極高勝率，出手次數不多，在場時間短，適用貨幣對廣泛。 – 建議初始設定：$1,000, 0.08手(美金) , $500 , 0.004手 • SP2：核心的概念與SP1相近，但實際設計不同，針對英鎊特性優化 – 建議初始設定：$1,000, 0.08手(美金) , $500 , 0.004手 結論：不想管太多的人，可以1個帳號用SP1, 一個 帳號用SP2 比較講究的人請看下一頁
- 34. 小結：SP策略運用 風險資本 $10,000 $2,000 $2,000 $2,000 $2,000$2,000 EUR/GBP GBP/CHF NZD/USD NZD/USD EUR/JPY • 因為無法完全預測走勢，也存在微小機率明天FED解散，美元崩盤! • 實務上會採用多策略x多帳號資金控管，優點是 • 1. 每天都有進帳機會 2.遭遇意外被卡單時壓力小 3.意外爆倉損失小 • 記住！賺，是靠資金管理與機率。 假如這邊意外被 卡到單浮虧50%， 其實也只有總資 金10%
- 35. 二、中高度風險策略 • 風險資本：依個人評估可承受的狀況，將資本 分散在多個風險策略中。追求一年回報率+50-100%以上。 • 思考：一般正常人，想的都是安全感,穩定跟確定性,但我 們的邏輯反過來思考 • 「長期而言, 我們都死了。」-凱因斯 只有用最快速度翻 倍,本金退出市場才 是最安全!!!
- 36. 策略設計-網格交易 起點 $100 Buy 1 Sell 1 Buy 1 $150, -25 Sell 1 $100 , -25 Sell 2 $120, -5*2 Sell 3 $150, +25*3 ________________ Total ： +$15 停利全部結單 還有前面+$50 共賺$65 +$20停利 Buy 1 再Sell x2 $120 +$30停利 Buy 1 再Sell x3 $150 程式自己會算，網子應該多寬，每 一層網應該下幾次，再決定依照什 麼條件進場，什麼時候加碼，什麼 時候減碼，出場點等… 跌回$125 結 帳 新起點 buy1 sell 1 我們不知道明天怎麼 走，反正不是漲就是 跌，各作一張單
- 37. 馬丁格爾理論&凱利方程式 • 本金1千元，從1元押大，錯 了以2的倍數增加，對了換邊， 連續虧損9次，爆倉(賠959元) 的機率是0.5^9=0.0019 • 事實上，我們使用程式，不 會用到2倍(除非你想)，容錯 值設定在15次，勝率接近 99.9% • 每一個風險資本可以只用 2%(依凱利方程式建議)，亦 即突發狀況，最多損失總資 本2%。
- 39. PY @ EUR/GBP •兩對歐系貨幣對組成，避開趨勢性太強的風險 •PY策略：期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M1時框,無停損 2008-2014, 期初$50,000 , 期末$312,050 ,+524% #以上為模擬回測結果，還未進行最佳化
- 40. PY @ EUR/GBP •兩對歐系貨幣對組成，避開趨勢性太強的風險 •PY策略：期初資金$50,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M1時框,無停損 2008-2014, 期初$50,000 , 期末$312,050 ,+524% #以上為模擬回測結果，還未進行最佳化
- 41. PY @ AUD/NZD • 利用兩個商品貨幣對組成，相關性高的貨幣對，彼此牽制 • PY策略：期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢, M5時框 年份 期末資產 潛在報酬率 2008 $36,518 +265% 2009 $30,786 +207% 2010 $19,997 +99.97% 2011 $20,681 +106.8% 2012 $17,180 +71.8% 2013 $18,974 +89.74% 2014 $13,026 +30.26% (至7/15) #以上為模擬回測結果，還未進行最佳化
- 42. PY @ AUD/NZD PY策略二：期初資金$10,000 ,0.1手 ,單邊順勢 M5時框,無停損 2008-2014, 期初$10,000 , 期末$124,613 ,+1146%
- 43. 其它運用中的倍數策略貨幣 • EUR/USD • GBP/CHF (瑞士法郎) • GBP/CAD(加幣) • USD/SEK (瑞典克朗) • AUD/CHF • 等等很多…
- 44. EUR/USD • 特性：主流交易貨幣，趨勢性強，走勢穩定 度較高,波浪走勢 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1~6/30：期末$23,798 , +375%/半年
- 45. GBP/CAD Ⅰ • 特性：避開GBP/USD單邊風險，活潑性高，高度震盪。 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M5,($6,000 ,0.1手),自動停損控制層數 – 2014/1/1-6/30：期末$29,854 +497%/半年
- 46. GBP/CAD Ⅱ • 特性：避開GBP/USD單邊風險，活潑性高，高度 震盪。 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30：期末$20,250 +305%/半年
- 47. GBP / CHF Ⅰ • 特性：鎊瑞活潑性很高，走勢不穩定，常會產生 突波(peak)，用來避開GBP/USD單邊風險 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M15,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30：期末$13,254, +165%/半年
- 48. GBP / CHF Ⅱ • 特性：鎊瑞活潑性很高，走勢不穩定，常會產生 突波(peak)，用來避開GBP/USD單邊風險 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30：期末$36,506, +265%/半年
- 49. USD / SEK • 特性：美元兌瑞典克朗，跟歐元有正相關性，但 震盪特性更強 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M5,($5,000 ,0.1手), 不停損 – 2014/1/1-6/30：期末$12,840, +156%/半年
- 50. AUD / CHF • 特性：波動度較低，大區間震盪走勢 • 策略設定： – 順勢Pyramid, M5,($10,000 ,0.1手), 不停損 – 2013/1/1-6/30：期末$36,092 , +260%/1.5年
- 51. 小結：倍增策略 • 風險資本：建議在可支配資本10%以下， 假設一年薪資14個月，只用1.5~2個月薪 冒險，再去分多個帳戶使用。 • 倍增策略：觀念上如同賣保險，沒有金融 危機就是好時機。 • 長期能贏靠的是資金管理與機率。
- 52. 倍數策略資金配置 $2500 $500 $500 $500 $500 $500 EUR/USD GBP / CAD GBP / CHF EUR/JPY USD / SEK 策建議最低每$500，使用一組策略 假設未來六個月高估有20%的機率 爆倉。 不幸連續三組掛掉的機會約0.8%， 剩於兩組正常運作+300%，整體 資金仍然零損失。 不幸五組全掛掉: 20%^5=0.032%， 也只會影響總資金10%，靠其它主 策略，很快就能cover loss 爆 爆 爆 +150% =$1250 +150% =$1250
- 53. 目標：建立正向循環系統 Basically Gain +15-25%/year中低風險策略 倍數策略 Success! +50%~300%/year All Systems Failure! Only lose 10% Only use 10-15% Take Risk $10,000 +$1,000 $1,000 +$500~$2000 -$1000 SP系列 PY,MT系列
- 54. 策略總結 • SP策略：收益速度較緩慢,分散風險能力佳 – SP1策略, 資本最少建議400-500美元建立一組 – SP2策略,最低$500~1000建立一組, • PY策略：收益成長快速, 期望值極大化 – 基本型,gbp/usd, eur/gbp , aud/nzd 這三組,建議最少每$500-600美元 跑一組 – 進階型,其它倍增策略,最少用$250-300美元,建立3-5組多策略組合 保守的人，建立SP組合, 靠時間去累積 中庸的人，可先建3組以上SP策略，再加其它PY策略平衡 積極的人，用2組PY ,搭幾組倍數策略，求最快回收本金完成零風險
- 56. 現場實作演練 • 請拿出您的NB,連上網路 • 帳號申請 • 安裝Mt4登入 • 下載程式與設定檔 • 本機資料回測演練 • 其它有用的資訊在Blog： – Amazon VPS申請(免費雲端電腦) – Skrill網路金流申請(節省出入金手續費) – 設定檔案裝與Mt4操作(細部操作說明)