計量化交易策略的開發與運用法人版

計量化交易策略的開發與運用何志偉 Derek Ho

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1. 前言 – 自我簡介 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - 系統交易 vs 主觀交易 ,[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 - 系統交易的優勢 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

1. 前言 – 交易成功的關鍵因素 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 一 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 二 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 三 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],進場 10:45 36,200 出場 37,020

2. 交易策略的開發 – 進場 Entry( 四 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 一 ) ,[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 二 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 三 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 出場 Exit( 四 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 回測資料的檢驗 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

2. 交易策略的開發 – 換倉調整 (Back Adjust) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 最大的敵人 -Curve Fitting ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 最大的敵人 -Curve Fitting ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],回測績效上線後表現

3. 交易策略的檢驗 – 範例說明

3. 交易策略的檢驗 – 多市場檢驗 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Dow Nasdaq Russel2000 SP500

3. 交易策略的檢驗 – 多時間架構檢驗 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],60min 50min 55min 65min 70min

3. 交易策略的檢驗 – 統計顯著性檢定 (Z-Score) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 –參數孤島檢驗 ,[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 參數高原檢驗 ,[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 樣本內，樣本外績效檢驗 (In Sample, Out of Sample) ,[object Object],[object Object],[object Object],樣本內歷史資料樣本外歷史資料

3. 交易策略的檢驗 –移動窗格檢驗 (Walk Forward Analysis) ,[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – 滾動式移動窗格檢驗 (Rolling Walk Forward) ,[object Object],TODAY 2006 2002 2004 樣本內樣本外樣本內樣本內樣本內樣本外樣本外樣本外 2008

3. 交易策略的檢驗 – 定錨式移動窗格檢驗 (Anchored Walk Forward) ,[object Object],樣本內樣本內樣本內樣本內樣本外樣本外樣本外樣本外 2008 TODAY 2006 2002 2004

3. 交易策略的檢驗 – Walk Forward Efficiency ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],TODAY 2008 2007 回測與最佳化 ???

3. 交易策略的檢驗 – Walk Forward 注意事項 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

3. 交易策略的檢驗 – Walk Forward 的檢驗工具 ,[object Object],[object Object],[object Object],NetProfit ROA Profit Factor Compound

3. 交易策略的檢驗 – 歷史資料重新取樣 (Re-Sampling) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 基本觀念 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 資金管理模式簡介 ( 一 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 資金管理模式簡介 ( 二 ) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – SQN 簡介 ,[object Object],[object Object],[object Object],聖盃系統 7.01 以上超級優秀的系統 ( 很少可以開發得出來 ) 5.01 to 7.00 非常優良的系統 3.01 to 5.00 好的系統 ( 顯著的有獲利能力 ) 2.01 to 3.00 普通的系統 ( 需要 1.7 以上才有統計顯著性 ) 1.01 to 2.00 很難拿來交易小於 1.0 評等 SQN

4. 資金管理 – 投資組合風險上限 (Portfolio Heat) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 避免過度交易實例 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],每三萬交易一口：淨利： $187 萬固定一口：淨利： $11 萬每 1.5 萬交易一口：淨利： $1212 萬每 6 千交易一口：結果：破產出局

4. 資金管理 – 資產配置最佳化 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 控制破產風險 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 應避免的資金管理模型 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

4. 資金管理 – 多商品的投資組合 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

5. 建立良好的心態 – 停損 , 厚尾與趨勢 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

5. 建立良好的心態 – 信任你的交易策略 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

5. 建立良好的心態 – 定期檢討交易策略 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

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附錄：高頻交易 High Frequency Trading

什麼是高頻交易 High Frequency Trading ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

高頻交易 HFT 特點 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

高頻交易 HFT 操作方式 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]

Flash Order 的操作方式 – 0.03 秒的優勢

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